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Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Explore les techniques d'indexation, les fichiers inversés, les modèles map-reduce et l'utilisation de trie pour une récupération d'informations efficace.
Couvre l'hypothèse des marchés efficaces, l'efficacité du marché, la testabilité, les implications sur les prix de la sécurité et les preuves de manipulation du marché.
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Couvre la manipulation de la notation indicative et des composants tenseurs, en mettant l'accent sur des concepts tels que la notation indicative, les indices libres, la contraction, et le produit point.
Explore l'organisation des fichiers, les formats d'enregistrement, les techniques d'indexation et les classifications d'index dans les bases de données, en soulignant l'importance d'un stockage et d'un accès efficaces aux données.
Explore l'utilitaire de variation moyenne, le choix optimal du portefeuille, les avantages de la diversification, les frontières efficaces et les actifs sans risque dans l'optimisation du portefeuille.
Fournit un aperçu des systèmes HTAP, couvrant le contrôle de la concordance, la mise en page des données, les compromis de consolidation et l'efficacité des instantanés en fonction de la charge de travail.
