Présente les chaînes de Markov, couvrant les bases, les algorithmes de génération et les applications dans les promenades aléatoires et les processus de Poisson.
Couvre l'application de la théorie des valeurs extrêmes aux processus de pointage et l'estimation des événements extrêmes à partir de séries chronologiques également espacées.
Explore la théorie des processus ponctuels et de leurs applications aux extrêmes, en mettant l'accent sur le théorème fonctionnel de Laplace et de Kallenberg.
Explore l'approche du processus de Poisson dans l'analyse des valeurs extrêmes, en mettant l'accent sur les transformations par composante et les fonctions de probabilité pour les événements extrêmes.
Explore les processus de point dans la théorie des valeurs extrêmes, en se concentrant sur la modélisation des dépassements et la théorie derrière les modèles de point.
Couvre la théorie et les applications des statistiques extrêmes, en mettant l'accent sur les modèles de seuil pour l'analyse des extrêmes des séries chronologiques.
