Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Couvre les problèmes d'arrêt optimaux dans les probabilités appliquées et les processus stochastiques, en se concentrant sur la théorie et les applications pratiques.
Couvre la longueur quantique du SLE et son paramétrage naturel, en explorant les propriétés clés et les relations avec des cartes planaires aléatoires.
