Couvre les faits stylisés du rendement des actifs, des statistiques sommaires, des tests de la normalité, des placettes Q-Q et des hypothèses de marché efficaces.
Explore les implications de l'hypothèse de marché efficace, les raisons de l'efficacité du marché, les anomalies, la performance des fonds communs de placement et les modèles factoriels de mesure de la performance.
Couvre l'efficacité du marché, les anomalies, l'EMH, la finance comportementale et la construction de portefeuille en fonction de facteurs de taille et de valeur.
Explore des études d'événements en économie financière, testant l'efficacité du marché avec des calculs de rendement anormaux et des exemples tels que des surprises de bénéfices.
Explore l'hypothèse des marchés efficients dans la finance, en discutant de ses implications, de ses formes, de sa testabilité et des défis du monde réel.
Couvre l'exploitation efficace des données grâce à des méthodes de clustering et à l'optimisation des rendements du marché à l'aide du clustering d'actifs.
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Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.
Plonge dans les concepts d'équité, de scission et de finance comportementale, avec des études de cas pratiques sur les stratégies d'introduction en bourse et la dynamique du marché.
Explique les concepts d'offre, de volonté d'accepter et de dynamique du marché, en se concentrant sur les coûts de production et l'élasticité de l'offre.
