Explore les relations d'agence, les contrats, les incitations, les préférences de risque et les résultats optimaux dans les interactions entre le principal et l'agent.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.
Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.
Examine l'influence des compétences non cognitives sur les résultats de la vie, les interventions visant à améliorer ces compétences et les considérations éthiques.
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
