Couvre les modèles macroéconomiques intégrant les marchés financiers et analysant les décisions financières, les événements macroéconomiques et les décisions politiques.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Discute dun petit modèle déconomie ouverte avec des coûts dajustement pour les obligations, couvrant les fonctions dutilité, les contraintes budgétaires et les solutions analytiques.
Couvre l'optimisation de portefeuille robuste sur le plan de la distribution pour maximiser l'utilité attendue avec des rendements d'actifs incertains.
Couvre la modélisation du flux de trafic, l'approximation de l'équilibre, les fonctions d'utilité, l'analyse du bien-être et les stratégies pour améliorer les équilibres de transport.
Explore la programmation dynamique pour un contrôle optimal, couvrant le remplacement de la machine, les chaînes de Markov, les politiques de contrôle et les problèmes quadratiques linéaires.
