Explore les hypothèses, les implications et les méthodes d'estimation du modèle Peaks-Over-Shind, y compris l'adaptation d'un modèle GPD aux dépassements.
Couvre la structuration du risque de crédit, les ratios de capital bancaire, les déterminants du financement et la structure optimale du capital, en mettant l'accent sur les prêts interbancaires et les obligations sécurisées.
Explore la montée en puissance de l’activisme des actionnaires, son impact sur les performances du marché et les défis auxquels sont confrontés les arbitres pour corriger les erreurs d’évaluation.
Examine les prêts bancaires et le risque de crédit, en se concentrant sur les défis de l'immobilier commercial et la dynamique de la tarification des prêts et de la banque relationnelle.
Se penche sur la tarification des prêts, qui couvre les conditions de rendement positif, les coûts institutionnels, les pertes de prêts, la composition du financement, les indices de taux d'intérêt et le rationement du crédit.
