Introduit les bases de l'électromagnétisme, couvrant les dérivés, le calcul vectoriel, les produits scalaires et vectoriels, et leurs applications en physique et en ingénierie.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les produits dérivés européens, les EMM, les stratégies de négociation et les titres de marché en modélisation financière.
Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
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Couvre le premier théorème de la tarification des actifs, des portefeuilles d'autofinancement, de la réplication, des équations de Kolmogorov et des stratégies de tarification.
Couvre les bases de l'économie financière, y compris la valeur temporelle de l'argent, le compromis risque / rendement et la structure du capital, préparant les étudiants à la prise de décision financière dans le monde réel.
Explore les dérivés de taux d'intérêt, en particulier les plafonds et les planchers, la parité des plafonds, les formules de tarification et les volatilités implicites.
Explore l'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading algorithmique pour optimiser les signaux de prix et minimiser les dérapages sur les marchés à terme.
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Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.
