Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Couvre l'optimisation de portefeuille robuste sur le plan de la distribution pour maximiser l'utilité attendue avec des rendements d'actifs incertains.
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Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.
Couvre le choix du portefeuille de variance moyenne, les modèles factoriels, l'APT, le ratio Sharpe, les anomalies de taille et de valeur, les modèles Fama et français et la recherche factorielle.
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Couvre l'exploitation efficace des données grâce à des méthodes de clustering et à l'optimisation des rendements du marché à l'aide du clustering d'actifs.
Couvre l'efficacité de la variance moyenne, l'exhaustivité du marché et les pondérations optimales du portefeuille dans la tarification des actifs et l'optimisation du portefeuille.
Explore les modèles et les stratégies d'optimisation de portefeuille sous l'incertitude, en mettant l'accent sur des critères de décision tels que la valeur à risque et la variance moyenne fonctionnelle.
