Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
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Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Explore la création de tableaux de bord dans ServiceNow, en mettant l'accent sur les avantages, la transition des pages d'accueil et des concepts importants comme les tâches et les incidents.
Discute des modifications proposées au programme de master SIE à l'EPFL, y compris les spécialisations, les cours de base, les projets et les prochaines étapes.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.
Couvre les cartes en tant que structures de données clés-valeurs, y compris l'interrogation, la mise à jour et la gestion des valeurs manquantes, avec des exemples pratiques tels que la représentation polynomiale.
Introduit des enregistrements, des variantes, des règles d'évaluation, des règles de dactylographie, des défis d'aliasing et des avantages dans les langages de programmation.
Déplacez-vous dans le monde des dérivés financiers décentralisés, explorant les types de dérivés cryptographiques et les protocoles existants tout en discutant de la nécessité de nouveaux dérivés et de nouveaux oracles de données financières.
