Introduit des enregistrements, des variantes, des règles d'évaluation, des règles de dactylographie, des défis d'aliasing et des avantages dans les langages de programmation.
Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Explique le programme de 2e année, y compris les conditions de progression, les cours de reprise, les crédits et les options, en soulignant l'importance de la compétence en anglais et de la sélection des cours.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Discute des modifications proposées au programme de master SIE à l'EPFL, y compris les spécialisations, les cours de base, les projets et les prochaines étapes.
Examine le lien entre les taux de change et les rendements des actifs, y compris les taux nominaux et réels, le taux de change d'équilibre et les options FX.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Couvre les cartes en tant que structures de données clés-valeurs, y compris l'interrogation, la mise à jour et la gestion des valeurs manquantes, avec des exemples pratiques tels que la représentation polynomiale.
