Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.
Explore l'utilitaire de variation moyenne, le choix optimal du portefeuille, les avantages de la diversification, les frontières efficaces et les actifs sans risque dans l'optimisation du portefeuille.
Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.
Explore le contrôle optimal stochastique, mettant l'accent sur la consommation et l'investissement optimaux, le théorème de représentation de Martingale et le théorème de vérification.
