Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
Couvre les semi-martingales, le lemma d'Ito et les démonstrations polynomiales, mettant l'accent sur la gestion des termes de second ordre et le raisonnement d'induction.
Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.
Explore les théorèmes de martingales, de mouvement brownien, de submartingales, de surveillance des descentes et de convergence avec des exemples pratiques.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les produits dérivés européens, les EMM, les stratégies de négociation et les titres de marché en modélisation financière.
Explore l'estimation des paramètres des EPS à l'aide de la théorie de la réponse linéaire et couvre les défis, les exemples, les algorithmes et la convergence.
Explore la théorie des processus ponctuels et de leurs applications aux extrêmes, en mettant l'accent sur le théorème fonctionnel de Laplace et de Kallenberg.
