Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Explore la construction et les concepts clés des systèmes numériques, y compris la représentation binaire, les différences matériel-logiciel et les options de mise en œuvre.
Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.
Explique le programme de 2e année, y compris les conditions de progression, les cours de reprise, les crédits et les options, en soulignant l'importance de la compétence en anglais et de la sélection des cours.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Introduit des enregistrements, des variantes, des règles d'évaluation, des règles de dactylographie, des défis d'aliasing et des avantages dans les langages de programmation.
Discute des modifications proposées au programme de master SIE à l'EPFL, y compris les spécialisations, les cours de base, les projets et les prochaines étapes.
Explore la création de tableaux de bord dans ServiceNow, en mettant l'accent sur les avantages, la transition des pages d'accueil et des concepts importants comme les tâches et les incidents.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Déplacez-vous dans le monde des dérivés financiers décentralisés, explorant les types de dérivés cryptographiques et les protocoles existants tout en discutant de la nécessité de nouveaux dérivés et de nouveaux oracles de données financières.
Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.
