Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Se penche sur le modèle de tarification des immobilisations, le portefeuille de marché, la ligne de marché de la sécurité, lestimation des bêtas et le risque de liquidité.
Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.
Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
Explore la tarification des actifs, les solutions de puzzle de primes d'actions, les prix des actions, les dividendes, l'ACEP et les structures de taux d'intérêt.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Explore les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris le financement durable, le risque et le rendement, et la frontière efficace.
Explore le modèle de tarification des immobilisations, couvrant le compromis risque-rendement, la LMS, lestimation bêta et les applications dans la finance.
