Explore l'importance de la courbe des rendements dans la prévision des tendances économiques et des récessions en fonction de la relation entre les rendements des bons du Trésor à court et à long terme.
Explore l'effet de levier dans le financement, montrant comment emprunter de l'argent peut grossir les rendements et l'importance d'envisager différents taux d'intérêt dans l'analyse de levier.
Explique les concepts de valeur présents et futurs dans l'évaluation des investissements, en mettant l'accent sur leur calcul et leur importance dans la prise de décision financière.
Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.
Explore les hypothèses, les implications et les méthodes d'estimation du modèle Peaks-Over-Shind, y compris l'adaptation d'un modèle GPD aux dépassements.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Explore l'influence de la dette des entreprises sur les décisions de financement, l'efficacité du marché et le comportement des investisseurs, en mettant l'accent sur la qualité du crédit et la structure du capital.
Explore les marchés obligataires mondiaux, en analysant la dynamique de la courbe des taux, la valeur et les stratégies de momentum pour la gestion de portefeuille obligataire.
Examine les bilans bancaires, les risques et l'incidence des taux d'intérêt sur les indicateurs de rendement et les risques auxquels sont confrontées les institutions financières.
