Examine le lien entre les taux de change et les rendements des actifs, y compris les taux nominaux et réels, le taux de change d'équilibre et les options FX.
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Examine les effets d'une augmentation permanente de l'offre monétaire sur l'équilibre à court et à long terme et discute des données empiriques sur la relation Fisher.
Dans le rapport 2021 du FMI sur les arrangements et les restrictions en matière de change, on examine divers systèmes de taux de change et les effets des politiques budgétaires.
Explore la crise financière mondiale de 2008-2009, les politiques monétaires non conventionnelles, les pressions du marché interbancaire et des concepts comme la parité de pouvoir d'achat.
Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explore l'importance de la courbe des rendements dans la prévision des tendances économiques et des récessions en fonction de la relation entre les rendements des bons du Trésor à court et à long terme.
Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.
Explore les fonctions des banques centrales, les outils de politique monétaire et les mécanismes de transmission, y compris le débat sur l'indépendance des banques centrales.
Examine les effets des dépenses publiques sur l'économie, les taux de change et la production, ainsi que les discussions sur les politiques fiscales et monétaires et une étude de cas sur le ralentissement économique aux États-Unis en 2001.
