Couvre la structure des marchés financiers, les participants, la dette publique, les gestionnaires d'actifs, la taille des marchés, les produits dérivés, les fréquences de négociation, les ordres et les rendements de portefeuille.
Explore l'arbitrage dans des modèles multipériodes, couvrant le trading dynamique, l'absence d'arbitrage, les stratégies de trading, les prix réduits et les martingales.
Explore l'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading algorithmique pour optimiser les signaux de prix et minimiser les dérapages sur les marchés à terme.
Explore l'évaluation de la réglementation du marché, en se concentrant sur le trading à haute fréquence et l'impact des changements réglementaires sur la liquidité et la qualité du marché.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Couvre la structure, les risques et le contexte historique des titres adossés à des créances hypothécaires aux États-Unis, y compris les types d’agences et non-agences.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Explore les hypothèses, les implications et les méthodes d'estimation du modèle Peaks-Over-Shind, y compris l'adaptation d'un modèle GPD aux dépassements.
Explore la nature des crises financières, leur prévisibilité et des exemples historiques, en mettant l'accent sur les enseignements tirés de la crise financière mondiale de 2007-2009.
Plongez dans l'exécution algorithmique sur les marchés obligataires, en soulignant la transition vers le trading électronique et l'importance d'algorithmes efficaces.
Explore les solutions informatiques innovantes de Klepsydra et leur impact sur divers secteurs, soulignant l'importance des techniques de programmation sans verrou.
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
