Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
Explore les martingales dans les systèmes stochastiques, en mettant l'accent sur l'analyse formelle, l'analyse des terminaisons et la vérification de la stabilité.
Couvre le premier théorème de la tarification des actifs, des portefeuilles d'autofinancement, de la réplication, des équations de Kolmogorov et des stratégies de tarification.
