Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Couvre la variation de la méthode des constantes pour résoudre les équations différentielles linéaires du premier ordre, détaillant ses étapes et ses implications pour les solutions générales et particulières.
Explore les symétries brisées et émergentes dans les états turbulents, en discutant des cascades d'énergie, de l'absence d'invariance d'échelle et de l'invariance conformale potentielle.
Discute des applications du calcul dans le calcul des longueurs et des surfaces de révolution, en mettant l'accent sur le calcul intégral et les interprétations géométriques.
Explore le Théorème fondamental de l'analyse pour des fonctions continues à intervalles fermés, illustré par des exemples comme l'intégration du cos(x).
Couvre le premier théorème de la tarification des actifs, des portefeuilles d'autofinancement, de la réplication, des équations de Kolmogorov et des stratégies de tarification.
