Algorithme de Metropolis Hastings : chaînes de Markov et matrice de transition
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Description
Cette séance de cours couvre l'algorithme de Metropolis Hastings, en se concentrant sur la construction d'une chaîne de Markov avec une distribution de proposition. Il explique les étapes de l'algorithme, y compris la définition de la matrice de transition, la gestion des distributions de propositions et la garantie de la convergence. La séance de cours traite également de l'irréductibilité, de la périodicité et de la diagonalisation de la matrice de transition.
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The student who follows this course will get acquainted with computational tools used to analyze systems with uncertainty arising in engineering, physics, chemistry, and economics. Focus will be on s
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