Couvre la structure des marchés financiers, les participants, la dette publique, les gestionnaires d'actifs, la taille des marchés, les produits dérivés, les fréquences de négociation, les ordres et les rendements de portefeuille.
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Explore l'arbitrage dans des modèles multipériodes, couvrant le trading dynamique, l'absence d'arbitrage, les stratégies de trading, les prix réduits et les martingales.
Explore l'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading algorithmique pour optimiser les signaux de prix et minimiser les dérapages sur les marchés à terme.
Plonge dans la révolution des marchés numériques, discutant de la technologie du grand livre distribué, du Bitcoin et de la prise de décision automatisée.
Couvre les faits stylisés du rendement des actifs, des statistiques sommaires, des tests de la normalité, des placettes Q-Q et des hypothèses de marché efficaces.
Examine l'interaction entre la dynamique du marché et le bien-être social, en soulignant les rôles de la volonté de payer et de la volonté d'accepter dans les modèles économiques.
Plongez dans l'exécution algorithmique sur les marchés obligataires, en soulignant la transition vers le trading électronique et l'importance d'algorithmes efficaces.
Explore les applications financières des blockchains, y compris DeFi, les protocoles de prêt, les DAO, les prêts flash et les solutions d'assurance basées sur des jetons.
Explore la montée en puissance de l’activisme des actionnaires, son impact sur les performances du marché et les défis auxquels sont confrontés les arbitres pour corriger les erreurs d’évaluation.
