Couvre les mesures des risques, le calcul de VaR, ES, les contre-essais et les distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Explore les modèles et les stratégies d'optimisation de portefeuille sous l'incertitude, en mettant l'accent sur des critères de décision tels que la valeur à risque et la variance moyenne fonctionnelle.
Explore l'optimisation stochastique de la gestion de portefeuille, en mettant l'accent sur les critères de décision pour des objectifs incertains et le concept de la valeur conditionnelle à risque.
Explore les distributions de probabilité pour les variables aléatoires dans les études sur la pollution atmosphérique et le changement climatique, couvrant les statistiques descriptives et inférentielles.
Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.
Explore les fonctions des banques centrales, les outils de politique monétaire et les mécanismes de transmission, y compris le débat sur l'indépendance des banques centrales.
