Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Dans le rapport 2021 du FMI sur les arrangements et les restrictions en matière de change, on examine divers systèmes de taux de change et les effets des politiques budgétaires.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explore la crise financière mondiale de 2008-2009, les politiques monétaires non conventionnelles, les pressions du marché interbancaire et des concepts comme la parité de pouvoir d'achat.
Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Examine les effets d'une augmentation permanente de l'offre monétaire sur l'équilibre à court et à long terme et discute des données empiriques sur la relation Fisher.
Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.
