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Peyman Mohajerin Esfahani

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Publications associées (11)

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Bridging Bayesian and Minimax Mean Square Error Estimation via Wasserstein Distributionally Robust Optimization

Peyman Mohajerin Esfahani, Viet Anh Nguyen, Daniel Kuhn, Soroosh Shafieezadeh Abadeh

We introduce a distributionally robust minimium mean square error estimation model with a Wasserstein ambiguity set to recover an unknown signal from a noisy observation. The proposed model can be viewed as a zero-sum game between a statistician choosing a ...

2023

Distributionally Robust Inverse Covariance Estimation: The Wasserstein Shrinkage Estimator

Peyman Mohajerin Esfahani, Viet Anh Nguyen, Daniel Kuhn

We introduce a distributionally robust maximum likelihood estimation model with a Wasserstein ambiguity set to infer the inverse covariance matrix of a p-dimensional Gaussian random vector from n independent samples. The proposed model minimizes the worst ...

2022

From Data to Decisions: Distributionally Robust Optimization is Optimal

Peyman Mohajerin Esfahani, Daniel Kuhn

We study stochastic programs where the decision-maker cannot observe the distribution of the exogenous uncertainties but has access to a finite set of independent samples from this distribution. In this setting, the goal is to find a procedure that transfo ...

2021