Commande optimaleLa théorie de la commande optimale permet de déterminer la commande d'un système qui minimise (ou maximise) un critère de performance, éventuellement sous des contraintes pouvant porter sur la commande ou sur l'état du système. Cette théorie est une généralisation du calcul des variations. Elle comporte deux volets : le principe du maximum (ou du minimum, suivant la manière dont on définit l'hamiltonien) dû à Lev Pontriaguine et à ses collaborateurs de l'institut de mathématiques Steklov , et l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, généralisation de l'équation de Hamilton-Jacobi, et conséquence directe de la programmation dynamique initiée aux États-Unis par Richard Bellman.
Théorie du contrôleEn mathématiques et en sciences de l'ingénieur, la théorie du contrôle a comme objet l'étude du comportement de systèmes dynamiques paramétrés en fonction des trajectoires de leurs paramètres. On se place dans un ensemble, l'espace d'état sur lequel on définit une dynamique, c'est-à-dire une loi mathématiques caractérisant l'évolution de variables (dites variables d'état) au sein de cet ensemble. Le déroulement du temps est modélisé par un entier .
Option styleIn finance, the style or family of an option is the class into which the option falls, usually defined by the dates on which the option may be exercised. The vast majority of options are either European or American (style) options. These options—as well as others where the payoff is calculated similarly—are referred to as "vanilla options". Options where the payoff is calculated differently are categorized as "exotic options". Exotic options can pose challenging problems in valuation and hedging.
Stratégie optionnelleEn finance, une stratégie optionnelle consiste à acheter et/ou vendre plusieurs options (calls et puts) et éventuellement de l'actif sous-jacent, dans le but de bénéficier des mouvements, ou de leur absence, anticipés du marché du sous-jacent ou de celui de la volatilité. Les possibilités n'ont comme limite que l'imagination des acteurs des marchés. Nous n'aborderons ici que les plus courantes à base d'options ordinaires (call et put).
OptionEn finance, une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur de l'option obtient le droit, et non pas l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance (strike), pendant un temps donné ou à une date fixée. Ce contrat peut se faire dans une optique de spéculation sur le prix futur de l'actif sous-jacent, ou d'assurance contre une évolution défavorable de ce prix.
Analyse par les options réellesL'analyse par les options réelles (AOR) est un outil financier d'aide à la décision en matière d'investissement, directement inspiré des techniques d’options financières (« call » ou « put »). L’option réelle permet de prendre une décision stratégique d'investissement relative à un actif sous-jacent non financier. Ce sous-jacent peut être un projet ou un actif réel du type : bien d'équipement, usine de production, projet R&D, activité en phase de démarrage ou de croissance, ou bien encore propriété intellectuelle.
Option binaireEn trading, une option binaire est un type d'option ayant seulement deux issues possibles à l’échéance : soit l'option termine « dans la monnaie » (le détenteur gagne son pari et reçoit le montant fixé prévu), soit l'option termine « hors de la monnaie » (le détenteur perd la totalité de la mise engagée). Il en existe différents types : l'option High/Low (la valeur du cours à l'échéance est comparée avec la valeur du cours à l'ouverture), One touch ou encore zone.
Asian optionAn Asian option (or average value option) is a special type of option contract. For Asian options, the payoff is determined by the average underlying price over some pre-set period of time. This is different from the case of the usual European option and American option, where the payoff of the option contract depends on the price of the underlying instrument at exercise; Asian options are thus one of the basic forms of exotic options.
Stratégie de régulationUne stratégie (ou topologie) de régulation est, pour un procédé industriel, l'organisation du système de contrôle-commande en vue de maintenir une grandeur physique dans une plage de tolérance donnée. Le choix de stratégie est très important dans les industries de transformation (par exemple les industries chimiques, papetières, agroalimentaires) en raison de la variabilité d'un nombre élevé de grandeurs physiques incidentes (dites « perturbations ») qui y sont présentes.
Option exotiqueIn finance, an exotic option is an option which has features making it more complex than commonly traded vanilla options. Like the more general exotic derivatives they may have several triggers relating to determination of payoff. An exotic option may also include a non-standard underlying instrument, developed for a particular client or for a particular market. Exotic options are more complex than options that trade on an exchange, and are generally traded over the counter.
Perceptual control theoryPerceptual control theory (PCT) is a model of behavior based on the properties of negative feedback control loops. A control loop maintains a sensed variable at or near a reference value by means of the effects of its outputs upon that variable, as mediated by physical properties of the environment. In engineering control theory, reference values are set by a user outside the system. An example is a thermostat. In a living organism, reference values for controlled perceptual variables are endogenously maintained.
PrixLe prix, exprimé en un montant de référence (en général monétaire), est la traduction de la compensation qu'un opérateur est disposé à remettre à un autre en contrepartie de la cession d'un bien ou un service. Le prix mesure la valeur vénale d'une transaction et en constitue l'un des éléments essentiels. Le mécanisme de formation des prix est un des concepts centraux de la microéconomie, spécialement dans le cadre de l'analyse de l'économie de marché, où les prix jouent un rôle primordial dans la recherche et la définition d'un prix dit « d'équilibre » (alors qu'ils jouent un rôle plus mineur dans une économie administrée).
Stochastic controlStochastic control or stochastic optimal control is a sub field of control theory that deals with the existence of uncertainty either in observations or in the noise that drives the evolution of the system. The system designer assumes, in a Bayesian probability-driven fashion, that random noise with known probability distribution affects the evolution and observation of the state variables. Stochastic control aims to design the time path of the controlled variables that performs the desired control task with minimum cost, somehow defined, despite the presence of this noise.
Partage de fichiersLe partage de fichiers est une technique de transfert de fichier consistant à distribuer ou à donner accès, à distance, à des données numériques à travers un réseau informatique. Il peut s'agir de fichiers de toutes sortes : logiciels, livres, vidéo, audio etc. Deux techniques de partage de fichiers existent actuellement : l'hébergement centralisé (modèle client-serveur) permet de stocker les données sur un serveur de fichiers unique et d'y accéder sur celui-ci depuis un autre ordinateur (dit le client).
ConsommateurUn consommateur est une personne qui réalise un ensemble d'actes à propos d'un service ou d'un produit depuis son achat jusqu'à son utilisation ultime. Et cela en vue de satisfaire au mieux ses attentes tout au long de la durée normale prévue d'utilisation. Ce terme recouvre abusivement indistinctement différents rôles : acheteur, approvisionneur, utilisateur, usager, bénéficiaire, payeur...
Bien (économie)vignette|Diada de Sant Jordi en 2007. Défilés pour la vente de Livres. Un bien est une chose utilisable pour combler un besoin fondamental ou un désir. Entendu le plus souvent comme étant une chose concrète et physiquement tangible, il se différencie du service qui par opposition est dit « intangible ». Cependant, en microéconomie, la notion de bien peut recouvrir les deux notions de bien et de service. Un bien peut faire l'objet d'un usage ou d'une appropriation par un individu ou une collectivité.
Organisation industrielleL'organisation industrielle (ou économie industrielle ou Concurrence parfaite et industrial organization en anglais) est la branche de la microéconomie qui étudie le fonctionnement des marchés et les comportements des entreprises sur ces marchés. Elle traite notamment des situations dans lesquelles les entreprises disposent d'un pouvoir de marché, ce que les économistes appellent la concurrence imparfaite. Elle se réduit toutefois à l'analyse de la concurrence imparfaite.
Théorie de la firmeLa théorie de la firme consiste en un certain nombre de théories économiques qui décrivent, expliquent et prédisent la nature de la firme, compagnie, ou corporation sa vie, sa conduite, sa structure, et son rapport au marché. En termes simplifiés, la théorie de la firme a pour but de répondre à ces questions : L'existence. Pourquoi les firmes apparaissent, pourquoi toutes les transactions en économie ne sont pas mises sur le marché ? Les frontières. Pourquoi la frontière entre les firmes et le marché est s
Durabilité (produit)La durabilité est la capacité d'un produit physique à rester fonctionnel, sans nécessiter de maintenance ou de réparation excessive, lorsqu'il est confronté aux défis d'un fonctionnement normal au cours de sa . Il existe plusieurs mesures de durabilité en cours d'utilisation, y compris la durée de vie, la durée d'utilisation et le nombre de cycles opérationnels. En économie, les biens à longue durée de vie sont appelés biens durables. La durabilité du produit est conditionnée par une bonne réparabilité et en conjonction avec la maintenance.
Hamiltonian (control theory)The Hamiltonian is a function used to solve a problem of optimal control for a dynamical system. It can be understood as an instantaneous increment of the Lagrangian expression of the problem that is to be optimized over a certain time period. Inspired by—but distinct from—the Hamiltonian of classical mechanics, the Hamiltonian of optimal control theory was developed by Lev Pontryagin as part of his maximum principle. Pontryagin proved that a necessary condition for solving the optimal control problem is that the control should be chosen so as to optimize the Hamiltonian.
