RisqueLe risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d’occurrence d'un péril probable ou d'un aléa. Le risque est une notion complexe, de définitions multiples car d'usage multidisciplinaire. Néanmoins, il est un concept très usité depuis le , par exemple sous la forme de l'expression , notamment pour qualifier, dans le sens commun, un événement, un inconvénient qu'il est raisonnable de prévenir ou de redouter l'éventualité.
IT riskInformation technology risk, IT risk, IT-related risk, or cyber risk is any risk relating to information technology. While information has long been appreciated as a valuable and important asset, the rise of the knowledge economy and the Digital Revolution has led to organizations becoming increasingly dependent on information, information processing and especially IT. Various events or incidents that compromise IT in some way can therefore cause adverse impacts on the organization's business processes or mission, ranging from inconsequential to catastrophic in scale.
Topic modelvignette|Visualisation du résumé d'un article scientifique traité par topic model. L'intensité de la couleur varie selon la probabilité d'appartenir au topic en question. En apprentissage automatique et en traitement automatique du langage naturel, un topic model (modèle thématique ou « modèle de sujet ») est un modèle probabiliste permettant de déterminer des sujets ou thèmes abstraits dans un document. Analyse sémantique latente (LSA) Allocation de Dirichlet latente (LDA) Analyse sémantique latente probab
Apprentissage par renforcementEn intelligence artificielle, plus précisément en apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement consiste, pour un agent autonome ( robot, agent conversationnel, personnage dans un jeu vidéo), à apprendre les actions à prendre, à partir d'expériences, de façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. L'agent est plongé au sein d'un environnement et prend ses décisions en fonction de son état courant. En retour, l'environnement procure à l'agent une récompense, qui peut être positive ou négative.
Allocation de Dirichlet latenteDans le domaine du traitement automatique des langues, l’allocation de Dirichlet latente (de l’anglais Latent Dirichlet Allocation) ou LDA est un modèle génératif probabiliste permettant d’expliquer des ensembles d’observations, par le moyen de groupes non observés, eux-mêmes définis par des similarités de données. Par exemple, si les observations () sont les mots collectés dans un ensemble de documents textuels (), le modèle LDA suppose que chaque document () est un mélange () d’un petit nombre de sujets ou thèmes ( topics), et que la génération de chaque occurrence d’un mot () est attribuable (probabilité) à l’un des thèmes () du document.
Value at riskLa VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. L'utilisation de la VaR n'est désormais plus limitée aux instruments financiers : on peut en faire un outil de gestion des risques dans tous les domaines (, par exemple).
Analyse sémantique latente probabilisteL’analyse sémantique latente probabiliste (de l'anglais, Probabilistic latent semantic analysis : PLSA), aussi appelée indexation sémantique latente probabiliste (PLSI), est une méthode de traitement automatique des langues inspirée de l'analyse sémantique latente. Elle améliore cette dernière en incluant un modèle statistique particulier. La PLSA possède des applications dans le filtrage et la recherche d'information, le traitement des langues naturelles, l'apprentissage automatique et les domaines associés.
Coût d'opportunitéLe coût d'opportunité (de l'anglais opportunity cost), également appelé coût d'option, coût alternatif, coût de substitution, coût de renonciation ou encore coût de renoncement désigne la perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on procède à un choix, autrement dit lorsqu'on affecte les ressources disponibles à un usage donné au détriment d'autres choix. C'est le coût d'une chose estimé en termes d'opportunités non réalisées, ou encore la valeur de la meilleure autre option non réalisée.
Apprentissage par renforcement profondL'apprentissage par renforcement profond (en anglais : deep reinforcement learning ou deep RL) est un sous-domaine de l'apprentissage automatique (en anglais : machine learning) qui combine l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage profond (en anglais : deep learning). L'apprentissage par renforcement considère le problème d'un agent informatique (par exemple, un robot, un agent conversationnel, un personnage dans un jeu vidéo, etc.) qui apprend à prendre des décisions par essais et erreurs.
Gestion des risquesLa gestion des risques, ou l'anglicisme, management du risque (de l'risk management), est la discipline visant à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation, quelles que soient la nature ou l'origine de ces risques, puis à les traiter méthodiquement, de manière coordonnée et économique, afin de réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés, et leur impact éventuel.
Stratégie d'entrepriseLa stratégie d'entreprise est l'ensemble des choix d'allocation de ressources qui définissent le périmètre d'activité d'une organisation en vue de réaliser ses objectifs. Les axes de stratégies classiques cherchent à assurer sa rentabilité, son développement, sa pérennité et le bien-être qu'elle apporte aux salariés. Elle correspond aux axes de développement choisis pour l'entreprise et se concrétise à travers un système d'objectifs et un modèle économique (ou une chaîne de valeur) piloté par un processus décisionnel complexe : la décision stratégique.
Q-learningvignette|400x400px|Dans le Q-learning, l'agent exécute une action a en fonction de l'état s et d'une fonction Q. Il perçoit alors le nouvel état s' et une récompense r de l'environnement. Il met alors à jour la fonction Q. Le nouvel état s' devient alors l'état s, et l'apprentissage continue. En intelligence artificielle, plus précisément en apprentissage automatique, le Q-learning est un algorithme d'apprentissage par renforcement. Il ne nécessite aucun modèle initial de l'environnement.
Downside riskDownside risk is the financial risk associated with losses. That is, it is the risk of the actual return being below the expected return, or the uncertainty about the magnitude of that difference. Risk measures typically quantify the downside risk, whereas the standard deviation (an example of a deviation risk measure) measures both the upside and downside risk. Specifically, downside risk can be measured either with downside beta or by measuring lower semi-deviation.
Rentabilité des capitaux propresLa rentabilité des capitaux propres (RCP), traduit en anglais par return on equity (ROE), est une notion économique à la fois très ancienne et très contestée, qui mesure en pourcentage le rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis par les associés ou actionnaires de sociétés. Les expressions taux de retour sur capitaux propres ou taux de rendement des capitaux propres sont également utilisées, la dernière étant toutefois plus rare car susceptible d'entretenir une confusion.
Stratégie marketingUne stratégie marketing est une démarche d’étude et de réflexion dont le but serait de s'approcher au plus près de l’adéquation offre-demande. Cette démarche s'inscrit au sein de la stratégie de l'entreprise ou de plans marketing d'organisations. Il s'agit pour l'entreprise de viser à augmenter le chiffre d'affaires, les parts de marché et la permanence des clients par différenciation, motivation ou adaptation de l'offre solvable augmentant ainsi les économies d'échelle.
Entropic value at riskIn financial mathematics and stochastic optimization, the concept of risk measure is used to quantify the risk involved in a random outcome or risk position. Many risk measures have hitherto been proposed, each having certain characteristics. The entropic value at risk (EVaR) is a coherent risk measure introduced by Ahmadi-Javid, which is an upper bound for the value at risk (VaR) and the conditional value at risk (CVaR), obtained from the Chernoff inequality. The EVaR can also be represented by using the concept of relative entropy.
Évaluation des risquesDans le domaine de la gestion des risques, l'évaluation des risques est l'ensemble des méthodes consistant à calculer la criticité (pertinence et gravité) des dangers. Elle vise outre à les quantifier, à qualifier les dangers (qui doivent donc préalablement avoir été identifiés). Elle se base sur . Dans ce domaine, on se restreint à l'étude du risque aryétique, c'est-à-dire en ne considérant que les événements à conséquences négatives.
Financial risk managementFinancial risk management is the practice of protecting economic value in a firm by managing exposure to financial risk - principally operational risk, credit risk and market risk, with more specific variants as listed aside. As for risk management more generally, financial risk management requires identifying the sources of risk, measuring these, and crafting plans to address them. See for an overview. Financial risk management as a "science" can be said to have been born with modern portfolio theory, particularly as initiated by Professor Harry Markowitz in 1952 with his article, "Portfolio Selection"; see .
Loi des rendements décroissantsEn économie, la loi des rendements décroissants énonce le principe selon lequel le rendement marginal (ou productivité marginale) obtenu par l'utilisation d'un facteur de production supplémentaire (le capital ou le travail) diminue, toutes choses égales par ailleurs. Le facteur de production est traditionnellement le travail ou le capital, mais le raisonnement a été étendu à d'autres champs. Elle est aussi connue sous le nom de la loi des proportions variables, loi des rendements non proportionnels ou loi des rendements marginaux décroissants.
Perception du risqueLa est la condition de son appréciation et de la possibilité de concilier ce risque avec l'action envisagée par une prise de décision rationnelle : une fois les possibilités mises en balance, un choix tenant quelque part du pari est fait en connaissance de cause. Une difficulté de la maîtrise du risque tient au fait que l'événement concerné, le dommage, est éloigné dans le temps, se situe dans l’avenir. De cette notion d’avenir dérivent les notions de possible, de probable, de potentiel et parfois de risque émergent.
